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複数のモデルを同時にテスト運用する

 
実際にバックテストはシステムを構築する上で絶対に必要とされる
わけですが長けれ長いほど良いというわけではありません。
 
 
 
人によってはバックテストの期間として5年以上行なうべきであると
長期間に渡るバックテストの重要性を説いています。
 
 
 
ユーロが市場に本格的に流通するようになってから為替データは
大きく変わっているので確かにその通りだと思います。
 
 
 
トレンドが発生しやすい状態になったので変動率がそれ以前よりも
確実に小さくなったからです。そして、昨年後半から信用不安から
一日のボラティリティが極端に拡大しています。
 
 
 
こうした状況下では短期でのトレンドが発生しずらいので、修整を
余儀なくされる場面が増えています。
 
 
 
米金融当局の政策金利がこれほどまでに頻繁に利下げが繰り返
される場面も珍しいので、テクニカルよりもファンダメンタルズ分析
がより重要視される場面ではなおさらのこと難しいと思います。
 
 
 
なので、個人的にはバックテストは3年程に区切りをつけて行いな
がら仮想取引で何パターンかのモデルを平行して運用し、数ヶ月
ごとに検証し、良いモデルと入れ替える方が得策だと思います。
 
 
 
そして、実際にマーケットが今現在のような状況に陥ることは数年
前には到底予測できなかったわけです。
 
 
 
同様に将来を確実に予測することは不可能なので、常にマーケット
の状態に合わせるために同時進行で異なる条件を設定したモデル
もないがしろにせず大切に育てていくべきだと思います。

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posted by FX取引でFXシステムトレード at 21:41 | システムトレードについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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