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複数のシステムと組み合わせる方法とは


今回は複数のシステムを組合わせて、一つの運用プログラムを作成するポイントについて誠に簡単では
ございますが、解説させてただきたいと思います。以下はRSIをベースとしたシステムとブレイクアウトを
ベースとしたシステムを組合わせる場合を以下のような形で考察します。



 ■RSIのサインは

  買い仕掛け R-1
  買い継続   R-2
  売り落ち    R-3
  売り仕掛け  R-4
  売り継続    R-5
  買い落ち    R-6


 ■ブレイクアウトのサインは

  買い仕掛け B-1
  買い継続   B-2
  売り落ち    B-3
  売り仕掛け  B-4
  売り継続    B-5
  買い落ち    B-6



この二つのシステムを組合せることによって、トータルで36個ありますが、それぞれの組合せにおいて、
合成したサインをどうするのかを考える必要が当然のことながらあるわけです。


そして、ここからが大きなポイントになるわけですが、この場合どちらのシステムをベースにするのかに
よって、システムに取り入れるべき、サインの採用のポイントが変わります。



それぞれのシステムが別々のサインを出した場合


●基本となる元のシステムのサインを優先する


●仕掛ける時には何もせず、手仕舞いの場合は速やかに手仕舞いする。



などといった具合に考えることができるわけですが、さらに複数のシステムを組合わせる場合には、どの
システムのサインを優先するかに対して、明確に割り振りを行なう必要があります。


でないと意味をなしません。例えばブレイクアウトのサインは3点、RSIのサインは2点、ADXのサインは
1点といった具合に設定します。そして、合計の点数が3点以上になったときにはじめてアクションを起こ
すようにします。組合わせるシステムの数が多くなっても基本的には全く問題ありません。


サインの比重を予め設定しておくことによって、度々だされるであろう矛盾するサインをいかに採用するか
について迷うことなく、機械的にサインを合成して使用することができます。


採用するシステムの数を増やすほど、システムのパフォーマンスは必然的に良くなります。しかし複数の
システムに比重をつけて組合わせることは最適化を行うのと同義であると自覚する必要があります。この
最適化する事で運用成績に大きく反映されるので、常に実践しながら検証することが大切です。

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posted by FX取引でFXシステムトレード at 13:13 | Comment(0) | TrackBack(0) | テクニカルについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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