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仮説検定をシステムトレードに取入れる



仮説検定とは統計学の統計的仮説の「有意性」の検定のことです。市場を観察する事で得た気づきを
元に、それらが実際に機能するかどうかを確認する為の検証方法です。



例えば20日間の移動平均線が40日間の移動平均線がゴールデンクロスした場合には、翌日の始値
で買い、買った2日後の始値で売るという、売買機能を思いついたと過程します。そして、実際にこの
機能が実用することが出来るのかどうかを検証するには2つの方法があります。



一つは過去のデータを用いて実際にゴールデンクロスの条件を入れ込んで売買のシミュレーションを
行います。検証する売買ルールが単純なので、シミュレーションは比較的に簡単に行えます。



シミュレーションによって利益がでれば、ゴールデンクロスのアイデアは有効に機能する可能性がある
ことがわかります。しかし、ここで、一つ注意する点があります。



といいますのも、ゴールデンクロスして利益がでたのは、設定した機能がたまたま有効に作動しただけ
ではないかといった、明確になっていないことです。



この問題点を解決するために用いるもう一つの検証の方法を仮説検定といいます。ちなみに、ここでの
統計的仮説としてのゴールデンクロスの収益率は、単に始値で買い、買った2日後の始値で売る場合
の収益率と同じであるということになります。



もし、この仮説が正しいのであれば、どれくらいの確率で実際のデータから求めた仮説の中にあるゴー
ルデンクロスと通常の収益率の平均と分散の関係になるかを算出することができます。



例えば、この確率が7%であるのであれば、仮説が正しいと考えた場合には7%のようなわずかな確率
でしか起こらないようなことが起こったということになるのです。このような低い確率でしか起こらない
ことが起こるというデータが存在するのであれば、この仮説自体が間違っていたものと判断します。



ここでゴールデンクロスの収益率は、通常の収益率と同じである。という仮説が間違っているのならば、
ゴールデンクロスの収益率は、通常の収益率の異なる。という仮説が正しいことになります。よって、
このゴールデンクロスのアイデアは統計的にみても有効に機能することが分かるのです。



このような統計的に差があるかどうかの検定は他の分野でもよく使われますので、もし、興味のある方
はエクセル等のツールを使いながら、お試しください。

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posted by FX取引でFXシステムトレード at 13:54 | Comment(0) | TrackBack(0) | テクニカルについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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