システムのルールのモデルづくり

やはり、実際にシステムトレードを行うにあたって、まず全て
のトレードを、システマチックにルール化するためのモデル
づくりから取りかかる必要があります。



一番分かりやすく、一般的なのは、テクニカル分析をもとに
したものだと思いますので、以下の通りの作業を行い作り
上げることをおススメいたします。


●テクニカル分析法、通貨ペアの選定

●大まかなルール、パラメータ、時間軸の設定

●過去のデータを使って※バックテスト（３〜５年程度）

●ルール、パラメータ、時間軸の調整

●ルール、パラメーターの決定、勝率、純利益、損益率の算定



そして、テクニカル分析では、移動平均、ボリンジャーバンド
など、売買の基準となるテクニカルを決めます。



それとともに、ドル／円、ユーロ／円など売買対象となる通貨
ペアを決めます。大まかなルールを決めるにあたっての注意
点につきましては以下の通りです。



（１）仕掛けのルール（当日の高値が20日間の移動平均を超
　　えたら、翌日の始値で売り、当日の安値が20日間の移動
　　平均を超えたら、翌日の始値で買いなど)


（２）仕切りのルール（仕掛けから10日後の始値で仕切りetc）


（３）損きりのルール（仕掛け値よりも反対方向へ2円で損きりetc）


（４）パラメータとは、テクニカルの個々の値の選定のことで、
     たとえば移動平均であれば、25日移動平均を使うのか、
     5日移動平均を使うのかなどを決める必要があります。
　　

（５）時間軸の設定


１：デイトレード、２：スイングトレード、　３：中期、　４；長期


などといった形で分けて考えます。


この時間軸を選定する事によって、バックテストに用いる足
（日足、週足、月足）などがきまってきます。また、逆に足と
テクニカルの兼ね合いから時間軸が決まる事もあります。



そして、デイトレードの場合、分足を使ってバックテストを行い
たい衝動にかられるのですが、長期間にわたる分足のデータ
を入手するのは非常に困難です。



ですので、出来る範囲にとどめてください。バックテストを行う
にあたり、できれば３年以上のデータをモデルのルールに従
ってどの程度のパファオーマンスを示すかを検証します。



バックテストを行った後に、改善すべき点が見つかった場合、
ルールや設定値を見直します。



もう一度ルール、パラメータなどをきちんと設定して、バック
テストによるパフォーマンスを記録します。実際に運用する
場合、記録したパフォーマンスがベンチマークになります。



ちなみにバックテストとは過去のチャートを使い、先に設定
したテクニカル指標を用いて、売買ルールは有効か否か
を判断する重要な作業です。


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（注）投資は、かならず自己責任でお願いします。

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