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パラメータの設定と注意点について


システムトレードを行う上でテクニカル指標で、パラメータ(格要素の設定日数など)を変化させ、さらに
よい成績が出せるように調整することをカーブフィッティングといいます。


例えば2本の移動平均線の交差で売買を判断するのであれば、最初14日と21日の交差していたもの
を5日と18日に変更し、年間の収益や勝率をの向上を図ることです。


しかし、残念ながら一般的に多くのシステムトレーダーの間では、このカーブフッティングに対して不定
的な意見を耳にする機会が実際に少なくありません。また、期間を限定することによって、よりよい成績
が出せるように調整するため、今年設定したパラメータで来年もよい成績が出せるとは限りません。


当然のことながら、システムトレードで、今後の成績が今年と同じような成績を残す可能性が逆に低く
なってしまうというのがその最も抜本的な理由となっています。例えば、ユーロ・円レートにおきまして
一本調子のユーロ高がより一層進んだと仮定します。


このトレンドに合うようにパラメータを調整すれば、抜群の期待値をもったシステムトレードのモデルが
できあがります。しかし、目先3ヶ月後に同じようなトレンドが発生することは予測出来ないことから、
実際には、そのモデルがうまくいくかどうかについては分りません。


こうしたことから、システムトレードを行なう上で、あまり過度にパラメータを調整しない方がよいわけで
すから、できるだけ不必要に調整するのは控えられた方が賢明です。

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posted by FX取引でFXシステムトレード at 22:11 | Comment(0) | TrackBack(0) | システムトレードについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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