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仮想取引のモデルと入れ替える方法



スイングトレードでカウンター系のテクニカル分析を用いたモデルでも、パラメーターの設定や仕切り
などのルールを、ある程度定期的に最適化する必要があります。



そうすると、ここ最近のものと、5年以上前とでは大きく異なることを痛感させられます。そして、上述
したことを行なうことによって、バックテストを行う過程で理解が深まります。システムトレードを行な
う上では、あまり良いとされていませんが、例えば過去3年分有効であったモデルです。



それ以前のバックテストではあまり機能しない状態に今現在あるものでも良しとし、逆に5年近く同じ
データで、良いパフォーマンスを出し続けているモデルの方を疑う必要があると思っています。



このため、通常は実際に運用する場合におきましても、仮想取引で10〜15程度のモデルと並行して
運用します。こうすることによるメリットについてですが、実際に運用しているモデルと、半年程度経過
した後に比較することによって、良いモデル、悪いモデルが明確になります。



また、仮想取引で良い結果を残しているモデルと入れ替えることができるのも大きな利点です。しかし、
皮肉にも入れ替え後に仮想運用に移した途端に良い成績を上げ始める場合も少なくありません。



ですが、入れ替え時にしっかりとしたルールを構築することによって、全体的にみれば、安定したパフ
ォーマンスを打ち出すことができるようになります。


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posted by FX取引でFXシステムトレード at 21:34 | システムトレードについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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