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複数のシステムと組み合わせる方法とは


今回は複数のシステムを組合わせて、一つの運用プログラムを作成するポイントについて誠に簡単では
ございますが、解説させてただきたいと思います。以下はRSIをベースとしたシステムとブレイクアウトを
ベースとしたシステムを組合わせる場合を以下のような形で考察します。



 ■RSIのサインは

  買い仕掛け R-1
  買い継続   R-2
  売り落ち    R-3
  売り仕掛け  R-4
  売り継続    R-5
  買い落ち    R-6


 ■ブレイクアウトのサインは

  買い仕掛け B-1
  買い継続   B-2
  売り落ち    B-3
  売り仕掛け  B-4
  売り継続    B-5
  買い落ち    B-6



この二つのシステムを組合せることによって、トータルで36個ありますが、それぞれの組合せにおいて、
合成したサインをどうするのかを考える必要が当然のことながらあるわけです。


そして、ここからが大きなポイントになるわけですが、この場合どちらのシステムをベースにするのかに
よって、システムに取り入れるべき、サインの採用のポイントが変わります。



それぞれのシステムが別々のサインを出した場合


●基本となる元のシステムのサインを優先する


●仕掛ける時には何もせず、手仕舞いの場合は速やかに手仕舞いする。



などといった具合に考えることができるわけですが、さらに複数のシステムを組合わせる場合には、どの
システムのサインを優先するかに対して、明確に割り振りを行なう必要があります。


でないと意味をなしません。例えばブレイクアウトのサインは3点、RSIのサインは2点、ADXのサインは
1点といった具合に設定します。そして、合計の点数が3点以上になったときにはじめてアクションを起こ
すようにします。組合わせるシステムの数が多くなっても基本的には全く問題ありません。


サインの比重を予め設定しておくことによって、度々だされるであろう矛盾するサインをいかに採用するか
について迷うことなく、機械的にサインを合成して使用することができます。


採用するシステムの数を増やすほど、システムのパフォーマンスは必然的に良くなります。しかし複数の
システムに比重をつけて組合わせることは最適化を行うのと同義であると自覚する必要があります。この
最適化する事で運用成績に大きく反映されるので、常に実践しながら検証することが大切です。

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posted by FX取引でFXシステムトレード at 13:13 | Comment(0) | TrackBack(0) | テクニカルについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

仮説検定をシステムトレードに取入れる



仮説検定とは統計学の統計的仮説の「有意性」の検定のことです。市場を観察する事で得た気づきを
元に、それらが実際に機能するかどうかを確認する為の検証方法です。



例えば20日間の移動平均線が40日間の移動平均線がゴールデンクロスした場合には、翌日の始値
で買い、買った2日後の始値で売るという、売買機能を思いついたと過程します。そして、実際にこの
機能が実用することが出来るのかどうかを検証するには2つの方法があります。



一つは過去のデータを用いて実際にゴールデンクロスの条件を入れ込んで売買のシミュレーションを
行います。検証する売買ルールが単純なので、シミュレーションは比較的に簡単に行えます。



シミュレーションによって利益がでれば、ゴールデンクロスのアイデアは有効に機能する可能性がある
ことがわかります。しかし、ここで、一つ注意する点があります。



といいますのも、ゴールデンクロスして利益がでたのは、設定した機能がたまたま有効に作動しただけ
ではないかといった、明確になっていないことです。



この問題点を解決するために用いるもう一つの検証の方法を仮説検定といいます。ちなみに、ここでの
統計的仮説としてのゴールデンクロスの収益率は、単に始値で買い、買った2日後の始値で売る場合
の収益率と同じであるということになります。



もし、この仮説が正しいのであれば、どれくらいの確率で実際のデータから求めた仮説の中にあるゴー
ルデンクロスと通常の収益率の平均と分散の関係になるかを算出することができます。



例えば、この確率が7%であるのであれば、仮説が正しいと考えた場合には7%のようなわずかな確率
でしか起こらないようなことが起こったということになるのです。このような低い確率でしか起こらない
ことが起こるというデータが存在するのであれば、この仮説自体が間違っていたものと判断します。



ここでゴールデンクロスの収益率は、通常の収益率と同じである。という仮説が間違っているのならば、
ゴールデンクロスの収益率は、通常の収益率の異なる。という仮説が正しいことになります。よって、
このゴールデンクロスのアイデアは統計的にみても有効に機能することが分かるのです。



このような統計的に差があるかどうかの検定は他の分野でもよく使われますので、もし、興味のある方
はエクセル等のツールを使いながら、お試しください。

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posted by FX取引でFXシステムトレード at 13:54 | Comment(0) | TrackBack(0) | テクニカルについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

テクニカル分析からモデルを構築する


FXに限らず、システムトレードの基本的なルールは、テクニカル分析をベースにしたものです。なので、
テクニカル分析についてある程度の知識が必要となります。



といいますのも、為替レートは、とてつもないスピードで変化しています。普段なにげなくFX取引を行な
っていると、中々気づくことができませんが、相場は日々変化しています。毎分、毎秒と言った方が良
いのかもしれません。こうした動きを把握するために必要なのが指標化されたチャートです。



しかし、チャートを漠然とみただけでは、どこで買って、どこで売れば良いのかわかりません。ですので、
こうしたチャートを、ある程度深く分析することによって、売買タイミングをはかります。



こういったことを、テクニカル分析といます。テクニカル分析に用いられるテクニカル指標は主に2つに
分かれます。トレンドフォローとオシレータと呼ばれるものです。



トレンドフォロータイプは相場に強いトレンドが発生したとき力を発揮します。そして、相場は買いか、
売りかと、いったことを、シンプルに示してくれます。トレンドフォローの代表といえば、移動平均線、
ボリンジャーバンド、MACD(マックディー)などがあげられます。



オシレータータイプは相場がある一定の幅(100円〜90円)を行ったり来たりを繰り返す相場で力を
発揮します。そして、高値と安値を示してくれます。オシレータの代表は、RSI、RCI、ストラキャステ
ィクスなどがあります。これらはとにかく使いこなすことで大きな武器となります。



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posted by FX取引でFXシステムトレード at 13:04 | Comment(0) | TrackBack(0) | テクニカルについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

トレンドに合わせてFX取引するには?

FX取引にかぎったことではないのですが、投資では相場のトレンドに合わせて取引する
必要があります。トレンドと反対の取引を行っても勝てる望みは限りなくゼロです。



逆にトレンドをしっかりと把握することができれば、FX取引で利益を出せる確率は飛躍的
に高まることになります。FXの場合は常にトレンドが発生しているわけではありません。



個別銘柄のように中長期ではっきりとしたトレンドが発生するわけではありません。
ですので、トレンドに合わせて取引するというのは簡単のようで難しいのです。



明確なトレンドが発生するまでの間は、いわゆるボックス相場のような状態になります。
ちなみにボックス相場とは、上下変動を定期的に繰り返す相場を指します。



このため、特に目立った動きもなく、方向性もつかみづらいので、プロのトレーダーでも
中々利益をあげることが難しいとされています。



FXシステムトレードを行っている方の中には、こうしたボックス相場を積極的に取引
されている方も少なくありませんが、上述した理由からあまりオススメできません。



わざわざ、難しい相場で取引する必要もないからです。いわゆる小康状態といわれる
状態ですので、こうした状況では休むのも一つの手です。



そうすることで、確実に損失を抑えることもできますので、結果的には投資効果が上が
ります。システムトレード、裁量トレードにかぎらず、必ず相場に入らなければならない
というルールがあるわけではないので、取引しない条件も明確にすべきです。



心理的にも作業的にも負担が軽減できます。ありとあらゆる相場条件に対応しようと
すると、かえって複雑になってしまいますので、投資効果が下がります。



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posted by FX取引でFXシステムトレード at 03:29 | テクニカルについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

手法を組み合わせて投資効果を上げる



複数のシステムを組合わせることで、ひとつの運用プログラム
を創りあげることを考察していきます。



以下の例ではブレイクアウトを基本としたシステムとRSIを基本
としたシステムを組合わせる事を考察していきます。



ブレイクアウトのサインを以下6つとします。

  買い仕掛け B-1

  買い継続  B-2

  売り落ち  B-3

  売り仕掛け B-4

  売り継続  B-5

  買い落ち  B-6


RSIも同様に以下6つのサインを出します。

  買い仕掛け R-1

  買い継続  R-2

  売り落ち  R-3

  売り仕掛け R-4

  売り継続  R-5

  買い落ち  R-6


ここで考えられる組合せは36個となります。



個々の組合せにおいて、合成したサインをどうするかについて
考えていく必要がございます。



この場合どちらのシステムを基本ににするのかによってサイン
の採用方法が変わってきますので、それぞれのシステムが別々
のサインを出したときには以下の点に注意しましょう。



●基本としたシステムのサインを優先します。


●仕掛けの場合には何もしないが、手仕舞い
 の場合には速やかに手仕舞います。



さらに複数のシステムを組合わせる場合には、どのシステムの
サインを優先するかに比重をおく必要があります。



組合わせるシステムの数が、どんなに多くなっても、サインの
比重を予め決めておくことで、矛盾するサインをいかに採用す
るかで迷うことなく、サインを合成することができるのです。



採用するシステムの数を増やすほどシステムのパフォーマンス
は良くなる傾向が強いことがあげられます。



しかし複数のシステムに比重をつけて組合わせることは最適化
をしているのと同じであることを自覚しなければなりません。


最適化無しにシステムは十分な結果を出すことはできません。



もちろん、極端なまでに最適化し過ぎたシステムで実際の運用
で利益をだすことは出来ません。



最適化をどの程度アジャストするかはシステムの検証とテスト
運用を多く経験することによってのみ習得できます。


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(注)投資は、かならず自己責任でお願いします。

掲載された文章・情報につきましては、誤字、御配信
など、一切責任は負いませんので予めご了承下さい。

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posted by FX取引でFXシステムトレード at 17:35 | テクニカルについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

テクニカル指標の組み合わせ方法


システムトレーダーの多くがより良いシステムを構築する為
に日夜試行錯誤を繰り広げているわけですが、具体化する
まではやはりそれなりに大変なのです。



もし、頭の中で漠然としたイメージが浮かんでいるにもかか
わらず、中々思うように進まない場合は、紙とペンを用意し
て絵に描いてみることをおすすめします。



絵を描いている仮定で見えてくることがあるのです。そして
頭の中が落ち着いてきたら再び作業に取り組みます。



売買ルールを設定していると仮定している場合移動平均乖
離率とボリュームレシオとRSIを組み合わせることで相場で
の売買条件が設定されます。



条件は、比較的簡単に調べることができるのですが、どう
してこうした組み合わせなになるのか、または、どういった
状況をとらえるのかが問われます。




移動平均乖離率を用いることで、急落の場面を探すことが
出来るのですが、ボリュームレシオを用いることで、過熱し
ていない状況を探しだすことができます。



そしてRSIを用いることで、価格変動のみを注視し、買い
タイミングを図ることができます。



こうした指標を組み合わせることによって分ることといえば、
ボリュームレシオは人間の行動を、また、RSIでは人の心理
をあるていど把握することができます。



移動平均乖離率によって各通貨の癖や、過剰に推移してい
るか否かといったことが、これらを組み合わせることによって
ある程度明確になります。


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(注)投資は、かならず自己責任でお願いします。

掲載された文章・情報につきましては、誤字、御配信
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posted by FX取引でFXシステムトレード at 21:27 | テクニカルについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

MACD(マックディー)の仕組について



MACD:マックディーはテクニカル指標の一種で、Gerald
Appel氏により開発された分析法です(Moving Average
Convergence Divergence Trading Method)



MACDの特徴は、通常の単純移動平均線ではなく、2本の
指数平滑移動平均線を使います。そしてトレンド分析とオシ
レーター分析を合わせた分析手法です。



トレンドの見方は2本の指数平滑移動平均を短期、長期の
指数平滑移動平均線の差を求めます。


この差が最大になるとトレンドの転換点となります。


そして、指数平滑移動平均(EMA:Exponential Moving
Average)は、単純移動平均とは違い、直近の値段に比重
をかけて移動平均を求めるので値動きに鋭く反応します。



そして、算出するには短期EMAから長期EMAを引き、その
答えをもとめるのがMACDです。


MACDをさらに移動平均化したものをシグナルといいます。


●MACDがシグナルを下から上に抜けるときが買いシグナル。

●MACDがシグナルを上から下に抜けるときが売りシグナル。


と簡単に覚えて頂きたいと思います。


MACDの指標は完全かというと決してそんなことはないです。
チャートに表示される指標は若干遅れるからです。



なので、もし仮に絶好の買いのサインが出たとしても手遅れ
な場合があります。逆に絶好の売りタイミングだ思っても同
じように既に手遅れな場合もあります。



ですので、こういった事態が起らないように、MACD単体だ
けで投資判断を下すのでは危険です。



次に説明させて頂くスローストキャスティクス、ローソク足等
の他の指標でいち早く天井を見極めるか、MACDシグナル
の設定日数を変更する必要があります。



そして、そして、一般には、短期EMAは12日間のを、長期
EMAには26日間の指数平滑移動平均を使います。


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(注)投資は、かならず自己責任でお願いします。

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posted by FX取引でFXシステムトレード at 08:30 | テクニカルについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

MACDについて



MACDとは、Moving Average Convergence and Divergenceの略称で、日本語では
移動平均収束発散法といい、相場の売られ過ぎであるか、買われ過ぎであるかを測る
ためのオシレーター系のテクニカル指標です。


また、移動平均線の一種で、直近のデータを加重平均したものです。


ゼロラインを基準として、買われ過ぎ、売られ過ぎかを判断することで、売買タイミ
ングもしくは相場の反転の可能性を探る目安とします。



MACDの見方のポイントといたしましては、MACDが上にある場合は上昇相場とし、
また、ゼロラインよりも下にある場合は下降相場と判断します。


そして、肝心の売買ポイントについてですが、MACDがシグナルを下から上に向かっ
て突きぬけたときが買いサインで、逆にMACDがシグナルを上から下に向かって突き
抜けたときを売りサインとします。


ですので、MACDとシグナルの両者が一緒にゼロラインより上にあり、MACDがシグ
ナルを下から上に突きに抜けている状態にあるのであれば、相場は上昇トレンドにある
ことを示していますので、しっかりと買い入れることができます。


また、その反対に、MACDとシグナルの両者が一緒にゼロラインより下にあり、MACD
がシグナルを上から下に突き抜けているのであれば強い下降トレンドを示していること
になりますので、売から入るべきだと思います。



売買する上での注意点としては、MACDがゼロラインに近づいているときといえます。


なぜかといいますと、このような状態の場合は、相場がどこへ向かっていくかはっきり
しないことから、いわゆるレンジ相場になっていることが多いのです。


もし、裁量取引を行うさいにMACDを利用するのであれば、他のテクニカル指標と合わ
せて相場の方向性をつかみながら、売買する必要がございます。






(注)投資は、かならず自己責任の範囲でお願いします。

掲載された文章・情報につきましても、必ずご自身で実際に、ご確認頂けますよう
お願いします。当方では利用者の損害につきましては、誤字、御配信を含めまして
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posted by FX取引でFXシステムトレード at 16:02 | Comment(0) | TrackBack(0) | テクニカルについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

テクニカル分析について

システムトレードのルールはテクニカル分析ベースにしたものが一般的です。



そのテクニカル分析についてですが、つねに目まぐるしく変動する為替レートを、
分単位、時間単位、日単位、週単位で、わかりやすく表現したものがチャートです。



しかし、このチャートだけでは売買いのタイミングをはかることができません。



そのため、チャートを分りやすく分析しながら、売買のタイミングを表現しようと
したものが、各種テクニカル分析です。



テクニカル分析を行うためのテクニカル指標は、トレンドフォーロー系、オシレー
ター系の大きく2つに分けられます。



トレンドフォロー系は、相場がトレンドを形成する動きを読むのに適しています。



チャートが上昇トレンド、下降トレンドにあるのとき力を発揮します。



代表的なものとしましては、移動平均線、ボリンジャーバンド、MACDなどです。



一方のオシレーター系は、相場がレンジを形成する動きを読むのに適しています。



たとえば、120円から110円の間を行ったり来たりする。いわゆるボックス相場
とよばれる状態のときに力を発揮します。



代表的なものとしては、RSI、RCI、乖離率、ストキャスティクスがございます。



システムトレードでテクニカル指標を使う場合、それぞれの指標がもつ意味に
ついて、それほど深く知る必要はございません。



過去のデータからシステムを構築する過程で通貨の組み合わせの相性や、どう
いった状況で力を発揮するかといったことが自然と分るからです。



逆にテクニカル指標を深く理解しようとすればするほど難しくなるので、とに
かくテクニカル指標を使い、検証してみることをお勧めします。





(注)投資は、かならず自己責任の範囲でお願いします。

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posted by FX取引でFXシステムトレード at 03:30 | Comment(0) | TrackBack(0) | テクニカルについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ストキャスティックス

ストキャスティックスはRSI同様“買われ過ぎなのか、売られ
過ぎ”なのかを判断する為のテクニカル分析指標です。

相場が上昇トレンドにある場合には、期間を区切りその期間の
終値の位置を観測します。

そうする事で、その期間値幅の上限に近づく事ができるのです。

そして、逆に相場が下落トレンドにある場合には終値は下限
に近づいていきます。


RSIはその公式(2日目以降の公式)から0および100%になる
可能性はほとんどないと考えた方が良いです。

と、いいますのも、前日の下落平均ないしは上昇平均の数値に
(計算日数−1)をかけることによって、過去のデータが、
わずかながらも生きることになるのです。

一方、ストキャスティックスは上昇や下落が続くことにより、
100%や0%という数字が出現することがあります。

また、ストキャスティックスの方がRSIよりも数値の動きが
上下に激しいという違いがあるのも特徴です。

一般的にRSIは、1つの指標の位置で判断することに対して、スト
キャスティックスは複数のラインの位置と動きを利用すします。

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ご確認頂けますようお願いします。当方では利用者の損害に
つきましては、誤字、御配信を含めましていかなる場合にも、
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posted by FX取引でFXシステムトレード at 16:53 | テクニカルについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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