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システムトレードの仕組みと特徴


もしかしたら、システムトレードの存在を今日始めてしることになった方も少なく無いと思います。
すでに投資を行っている方は別として、一般的にはシステムトレードはそれほど浸透していません。

お金で騙される人、騙されない人



また、機械がかってに稼いでくれるようなイメージをもたれている方も少なくありませんが、これは
事実ではありません。システムトレードがもっとも誤解されている部分です。


ですので、今回あらためましてシステムトレードが一体どういうものなのかをご説明させて頂きたい
と思います。一般的な売買取引の形態を『裁量売買』と言います。


これはどういうことかと言いますと、個人のもつ経験的判断や直感的勘によって、買い時・売り時を
決定し、取引をすることです。以下はその代表的なあまり良くない例です。

金投資で稼ぐ



●雑誌で、今FXや外貨預金が流行だからと投資する
 
●取引先の部長さんに勧められて付き合いで投資する
 
●飲み屋で知り合った人に儲かるとすすめられて投資する
 
 
 
実際に投資の世界の約6割の方が、上述したように、宝くじで夢を買うかのごとく投資し、失敗して
しまいます。もちろん大半が悲惨な結果に終わりますが例外もあります。


ビギナーズラック的に利益をあげてしまうことですが、将来的に大きな損失を被る可能性が高いので、
悲惨な結果となる点では一緒なのですが、最初に上手く行き過ぎるのも問題です。


こうした、誰もが得られる情報からは情報としての価値が低いことは言うまでもなく、投資を行う上
で他の参加者より優位な立場に立てる可能性は限りなくゼロに近いでしょう。

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投資を行う上で絶対的について回るリスクをある程度のレベルまで下げる為にも色々な指標を使って
分析を行います。それは、投資判断を確実の物とする為の裏付けを得るためなのです。


この裏付けを精度を上げることにより誰もが利用出来るレベルに開発されたのが、システムトレード
なのです。手軽にできるようになるまでにはそれなりの労力が勿論必要です。


このシステムトレードは、相場観を含めて、あなたの直感や誰もが手にする事が出来る世間一般的な
情報から、売買を判断するようなものではございませんのでご注意ください。

これを知らずに外貨投資・FXをやってはいけない



売買のタイミングに関しては全て過去のデータを徹底的に分析した結果に基づいて決定が下されます。


一般的な裁量売買と大きく異なります。確実性が当然の事ながら高いので、限りなく自動売買に近い
レベルで行えます。しかし、システムトレードは世界の投資家の間ではかなり有名ですが、日本では、
まだまだ知られておらず、システムトレードに関する著書も最近ようやく出回るようになりました。


今後はこのシステムトレードがさらに一般的になることが予想されており、株式投資、先物取引やFX
取引等のあらゆる投資分野で活用されるようになる可能性が高いです。

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posted by FX取引でFXシステムトレード at 18:02 | システムトレードについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

バックテストの考え方について


バックテストは当然のことながらシステムを構築するうえで絶対的に必要不可欠なものですが、
だからといってバックテストが長けれ長いほど良いというわけではありません。


システムトレーダーによってはバックテストの期間を最低でも5年以上行なうべきであると考え
のもとに長期間に渡ってバックテストすることの重要性を説く方も少なくありません。


今現在、政治や財政が大きく混乱しているユーロ諸国ですが、ユーロが流通してからそれまでの
為替データは大きく変わったわけですから確かにその通りだと思います。


トレンドが発生しやすい状況が生まれることになったので変動率が以前にも増して小さくなって
いるからです。また金融不安の拡大から一日のボラティリティが極端に拡大しています。


こうした状況下では短期でのトレンドは生まれにくいので修整を余儀なくされる場面が増えます。


先進国の多くが金利水準が低迷していますのでなおさらのことですが、テクニカルよりもファン
ダメンタルズ分析がより重要視されるため取引するうえで難しい展開が続きます。


このため、個人的にはバックテストは3年程に区切りをつけて行っています。


そうすることで仮想取引で何パターンかのモデルを平行して運用し、数ヶ月ごとに検証します。


そうした試行錯誤を繰り返しながら良いモデルと入れ替える方が良いと考えているからです。


実際にマーケットが現在のような状況になるとは数年前の時点で予測できなかったわけです。


同じ様に将来を確実に予測することは当然のことながら不可能です。常にマーケットの状態に合わ
せるために同時進行で異なる条件を設定したモデルも大事に育てていくべきです。



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posted by FX取引でFXシステムトレード at 14:29 | システムトレードについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

最初は裁量トレードとシステムトレードを平行しながらシステムの精度を高めていきます


実際にFXでシステムトレードを実践されている方の中には裁量トレードに対する苦手意識が強い場合
が少なくありません。裁量トレードの場合は相場の値動きに対して感情が翻弄されることも多いです。


ある意味致命的ですが、それでもFXを取引したいと思いから、大きな弱点を克服すために統計に基い
てシステムの精度をあげることによって、取引効果を高めていく方が多いです。


その過程においてシステムトレードに完全に魅了されてしまうようです。システムトレードを始めたばか
りのころというのは、とにかく経験値がゼロなので、とことんこだわってしまう傾向があります。


そのため、相当厳しい条件を設定する場合が多いです。当然のことながら、これでは利益をあげるのは
難しいです。ですので、最初のうちは裁量トレードと平行して取り組まれることをお勧めします。


どうやら裁量トレードから、いきなりシステムトレードにシフトして取引していくのは無理があるようです。
しかし、裁量トレードとシステムトレードを平行して取引するのに対して矛盾を感じるかもしれません。


しかし、システムの精度を自分の希望通りに高めるためにも、やはり裁量トレードを行うべきです。最初
から、ありとあらゆるアルゴリズムを検証しながらシステムの質を高めるのは至難の技です。


システムを検証しながら精度をあげることだけるのは、それ相当の経験値がある方だけです。そこまで
いくのには、修行僧のような生活を送らなければならなくなります。それよりも、最初の内は裁量トレード
を行いながら経験値をあげていくことで、システムの質を高めていくべきです。


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posted by FX取引でFXシステムトレード at 06:57 | Comment(0) | TrackBack(0) | システムトレードについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

システムを構築する最適な心理状態

 
システムトレードを行う上で最適な心理状態について誠に簡単ではございますが解説させて頂きます。
システムトレードはトレード全般をシステムが行なうので、人間の心理が入り込む隙間がありません。


しかし、システムを実際に構築しているときの心理状態がそのままシステムに反映されることがありま
すので注意が必要です。正直なところ、長年にわたって裁量トレードを行なっているかたからすれば、
恐らくシステムトレードは面白みがないと思うと思います。


画面を見ていると、妙に不安になったり、イライラしたりすることもしばしば、パソコンにあたる事も少なく
ありません。そして、こういう状態のときに必ずといっていいほど負けるわけです。


負けそうだからイライラするのではなく、イライラするから負けるのです。同じようにシステムを構築する
上でもイライラしてしまうと、設定することそのものがイラだってしまい中途半端なものになります。


以前テレビ番組でチェスのプロとスーパーコンピューターの対戦をみましたが、人間が負けるのは人間
の脳や、思考の仕組みが劣っているのではなく、感情が邪魔するからなのだそうです。


裁量トレードと同じように淡々と取引したほうが相場の流れに乗れるのと同じようにシステムの精度も高ま
ります。もし、仕事などで疲れがたまっていて苛立つようでしたら、無理をせずに別の日に作業することを
おススメします。何らかしらマナイス要因としてシステムに反映されるのを避けるためです。

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posted by FX取引でFXシステムトレード at 22:02 | Comment(0) | TrackBack(0) | システムトレードについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

トレードに一貫性を持たせる方法とは?


利益確定した瞬間に利益を手にしたわけですが、人間の心理は誠に不可解なことに損した気分にさせ
られることが少なくありません。損失を被った場面であれば当然のことながら損した気分になるわけで
すが、利益を確定した場面で損した気分になるとは、不思議に思われるかもしれません。


それは売った値段よりもさらに利益が狙えたと思ってしまうことです。こうした思いがトレード技術を向上
させるのを邪魔することになるわけです。そして、こうした思いを試行錯誤しながらシステムに反映させ
ようとするとかえって勝率を下げる可能性が高まります。


勝機を逃してしまうことになりますので、やはりシステムに一貫性を持たせることを心がけるべきです。
理由としては為替に限らず、市場は常にランダムに動いているためです。


その時々で何を選ぶかで得られる結果が大きく異なるからです。こうした、相場のランダムな動きに合わ
せることばかり意識してしまうと運用効率を高めることは到底できません。


また、システムおよびトレード技術を高めることも難しいです。ですので、しっかりと、これまで通り一貫性
をもってトレードする必要があるわけですが、実際はというと不安に感じられる方も多いです。


それは、自分が想定したような相場が訪れなかった場合に対しての不安である場合が多いですが、相場
の動きに合わせてトレードすることを考えることによってこうした不安は解消されます。


そして、適正なポジションを取ることでも不安は解消されます。適正なポジションとは不安に感じない程度
のポジションのことをさします。小さすぎてもだめです。自分の心に問いかけてみてください。

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posted by FX取引でFXシステムトレード at 20:19 | Comment(0) | TrackBack(0) | システムトレードについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

利用する側も成長しなければならない


残念ながらシステムトレードはソフトを購入してパソコンにインストールすれば、後は取説通り取引すれ
ば自動的に利益があがるといったお手軽なものではありません。錬金術ではないのです。


システムトレードのソフトを向上させるためにも相場の研究とシステムの調整を繰り返し行う必要があり
ますので、こういったことを楽しめないとシステムトレードは苦しいだけのものになります。



例えば上昇トレンド用のロジックと下降トレンド用のロジック、また、それ以外のときに用いるロジックを
作成したうえで調整を繰り返します。そして、この3つのロジックを各年ごとに比較します。


そうすることによって、個々のロジックの弱点を補う格好となる結果が得られることとなり、これらの強み
をさらに活かせるようになったのです。そして、これらを、実際にどのタイミングで切り替えて使い分ける
かロジックの作成に始り、検証、調整を繰り返しおこなっていきます。


個々のロジックの特徴によって、投入するべき資金量も当然のことながら変化することになりますので、
ここからは、ひたすら忍耐が求められます。そして、調整を進めていくことになります。


実際に手にすることができないものを想像しながら目に見える形に表現していくわけです。これらが正し
いことを証明し、どのように活用するのか解説します。そうすることでさらに新化します。


 

一方、システムを進化させても必ず使いこなせない部分がでてきます。これらをクリアにするために利用
する側も一緒に成長する必要があります。最終的にシステムを生かすも殺すも利用者次第だからです。



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posted by FX取引でFXシステムトレード at 17:51 | Comment(0) | TrackBack(0) | システムトレードについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

意味もなくシステムをいじると混乱する


FX取引で常に勝率が70%のシステムを利用しているならば30%の確率で負けるわけですが、負けは
ランダムであって、規則性があるわけではありません。つまり、連続して負ける場合もあるわけです。


そうした中で何度もトレードを繰り返すことによって、負ける回数は自然と30%に近づくことになるわけで
すが、長期間に渡って検証を繰り返していると勝率70%でも負けが続くと不安になります。


「本当はシステム自体が駄目なのではないか?」と、いった具合です。通常通りトレードしている状態から
ある程度の確率でおこる失敗に対して心理的に落ち込む場合は注意する必要があります。


意味もなく、システムをいじってしまうとかえって勝率が悪くなりますし、原因がなにか見えなくなります。
気にすることはありません。勝率が極端に落ちた場合のみ特別な注意を払うべきです。


そうしないと、とてもシステムトレードはやっていけません。というのも心理的負担をシステムに持ち込ん
でしまってはシステムトレードの意味がないからです。裁量トレードと変らなくなってしまいます。


常にシステムを生かして取引することに対してのみ集中すべきだと思います。また、心理的不安を抑え
るには、できるだけポジション量を小さくして取引回数を増やしていくしかありません。取引自体が増え
れば次第に気にならなくなります。まずはトレードを継続することに集中しましょう。



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posted by FX取引でFXシステムトレード at 22:29 | システムトレードについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

パラメータの設定と注意点について


システムトレードを行う上でテクニカル指標で、パラメータ(格要素の設定日数など)を変化させ、さらに
よい成績が出せるように調整することをカーブフィッティングといいます。


例えば2本の移動平均線の交差で売買を判断するのであれば、最初14日と21日の交差していたもの
を5日と18日に変更し、年間の収益や勝率をの向上を図ることです。


しかし、残念ながら一般的に多くのシステムトレーダーの間では、このカーブフッティングに対して不定
的な意見を耳にする機会が実際に少なくありません。また、期間を限定することによって、よりよい成績
が出せるように調整するため、今年設定したパラメータで来年もよい成績が出せるとは限りません。


当然のことながら、システムトレードで、今後の成績が今年と同じような成績を残す可能性が逆に低く
なってしまうというのがその最も抜本的な理由となっています。例えば、ユーロ・円レートにおきまして
一本調子のユーロ高がより一層進んだと仮定します。


このトレンドに合うようにパラメータを調整すれば、抜群の期待値をもったシステムトレードのモデルが
できあがります。しかし、目先3ヶ月後に同じようなトレンドが発生することは予測出来ないことから、
実際には、そのモデルがうまくいくかどうかについては分りません。


こうしたことから、システムトレードを行なう上で、あまり過度にパラメータを調整しない方がよいわけで
すから、できるだけ不必要に調整するのは控えられた方が賢明です。

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posted by FX取引でFXシステムトレード at 22:11 | Comment(0) | TrackBack(0) | システムトレードについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

システムを改良するための日常の取組み


システムトレードを行なう上で心がけたいのが昨日よりも確実に効率のよいシステムを目指すことです。
このため、いつでも効率を重視しております。今現在、パソコンの性能が大幅に向上したことによって、
それにともないソフトウェアも向上していますので、比較的容易に効率化を図ることが出来ます。


パソコンのおかげで自動化することが本当に容易にできるようになり、システムトレードはパソコン1台で、
5人分働きを何の文句も言わずに、ひたすら毎日行なってくれるわけです。


また、システムトレードを実践しているからといって情報収集を怠ってはいけませんので、ニュースなど
はRSSリーダーを利用することで世界中のニュースが一つにまとめられます。


そして、表題を見て気になった記事のみをピックアップするので非常に効率よくニュース記事を読むこと
ができます。メールも、フォルダに振り分けられるので、一々目を通す必要はなくなります。


また、変なメールは一度迷惑メールに設定することで、その後は受信トレーには送られません。メール
を作成する場合も定型分を予め何30パターン程度用意しているので、ワンクリックで入力可能です。


これで、大幅に時間を短縮できます。効率化を図る思考回路が形成されることにより、無駄なことに時間
を要することを極端にしなくなります。これにより、時間を有効に活用することができます。


FX取引でも同様に一番投資効率が良くなるように投資する必要があるのですが、当たり前のことと誰も
が思うでしょうが、これが意外と頭で考えている以上に難しいんです。


投資金をを効率よく増やし、また、売買タイミングなどに関しても効率を高める必要があります。こういった
何気ないことを当たり前とせずに、一つ一つ検証することでシステムを飛躍的に向上することができます。

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posted by FX取引でFXシステムトレード at 15:07 | Comment(0) | TrackBack(0) | システムトレードについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

シストレでバランス良いFX取引を!



最近は、株式市場と連動するかのように大きく変動しますが、上昇すれば下落し、下落すれば上昇する
ようにセットになっているので、どちらかを望んでも無理があります。いつまでも上昇し続けることが難し
いように下落し続けることも同じように限度があります。



それがダブルボトムを形成してから上昇に向かうのかトリプルボトムを形成した後になるのかは実際の
相場では分りません。これまで金利が大幅に下落したことによって、日本から撤退したマネーが、逆に
金利の上昇とともに、戻ってくる可能性が高いと期待されていました。



しかし、状況が状況なだけに難しいです。市場の大きな流れを、うまく捉えるだけで良いと思うのですが、
個人投資家は、小さな流れの中で利益を出す必要があります。ですので、効率よく短期的な値動きを
とらえなければなりません。しかし、それとて、意外と難しいのです。



検証の結果、多くの場面で上手くいきませんでしたが、こうした細かい動きを一つの指標だけで判断する
のは難しいです。ですので、しっかりとバランスを考えて、いくつかの指標を併用する事によって少さな動
きにも確率としては低いですが、ある程度対応できます。



FX取引における、システムトレードは万能というわけにはいきませんが、こうしたことを効率よくおこなう
ためにも、システムを活用されるかたが増えることを期待します。

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posted by FX取引でFXシステムトレード at 09:22 | システムトレードについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

仮想取引のモデルと入れ替える方法



スイングトレードでカウンター系のテクニカル分析を用いたモデルでも、パラメーターの設定や仕切り
などのルールを、ある程度定期的に最適化する必要があります。



そうすると、ここ最近のものと、5年以上前とでは大きく異なることを痛感させられます。そして、上述
したことを行なうことによって、バックテストを行う過程で理解が深まります。システムトレードを行な
う上では、あまり良いとされていませんが、例えば過去3年分有効であったモデルです。



それ以前のバックテストではあまり機能しない状態に今現在あるものでも良しとし、逆に5年近く同じ
データで、良いパフォーマンスを出し続けているモデルの方を疑う必要があると思っています。



このため、通常は実際に運用する場合におきましても、仮想取引で10〜15程度のモデルと並行して
運用します。こうすることによるメリットについてですが、実際に運用しているモデルと、半年程度経過
した後に比較することによって、良いモデル、悪いモデルが明確になります。



また、仮想取引で良い結果を残しているモデルと入れ替えることができるのも大きな利点です。しかし、
皮肉にも入れ替え後に仮想運用に移した途端に良い成績を上げ始める場合も少なくありません。



ですが、入れ替え時にしっかりとしたルールを構築することによって、全体的にみれば、安定したパフ
ォーマンスを打ち出すことができるようになります。


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posted by FX取引でFXシステムトレード at 21:34 | システムトレードについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ロジックを検証する重要性について

FXに限らずシステムトレードを行う上で上昇トレンド用のロジックと下降トレンド用のロジック、
これらとは別のロジックを定期的に調整することは非常に大切です。



そして、必ず各年ごと比較します。そうすることによってここの強みや弱点が浮き彫りになり
ますので、色々な場面でそれぞれがそれぞれをカバーします。



そうすることで運用効率が向上します。システムトレードは常に検証と調整を繰り返します。
こうした仮定を楽しめないと全く面白みを感じないと思います。



話はそれましたが、ロジックの特徴を比較することで的確に把握することで、相場に合わせ
て投入する資金量も必然的に変化することになります。



まだ現実的に起こっていないことを想像しながら、検証し、そしてどのように活用していくの
か思考することでシステムをより高い次元へと昇華させます。



そして、実際にパフォーマンスが向上したことを確認することにより、これまで自分がやって
きた地道な作業が正しかったことが分かるわけです。



この時ときがシステムトレードをやっていて一番楽しい時といえるでしょう。しかし、システム
が向上するにともなって、使いこなせない部分がでてきます。全部を使いこなす必要はない
わけですが、こういった部分も成長する上では大切なことなんです。



システムは基本的に道具です。万能ロボットではありません。機械的に投資を行ってくれる
だけの道具ですので、基本的には普通にトレードするのと何ら変わりはありません。実際
には、ある意味普通にトレードするよりも大変です。



裁量トレードで相場を分析する以上に検証・分析を繰り返しながらシステムの向上をはかる
ことに時間を割くわけです。また、人によっては自分で投資判断を下してトレードを行う裁量
トレードの優越性を説く人も少なくありません。



しかし、繰り返しになりますが、定期的に検証・分析するところを見てもらえば何も違いが
ないと納得してもらえると信じています。



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posted by FX取引でFXシステムトレード at 18:07 | システムトレードについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

システムを無視したくなる欲求を抑える

基本的にFXや株などに投資することにより儲かることもあれば損することもあるわけです。
実際にはこれらの繰り返しです。快楽と苦痛がイタズラに繰り返されることにより、人間は
中毒に落いる傾向にあるのです。お酒や、麻薬と一緒なんですね。



しらふの時と、酔っぱらった時、もしくはハイになった時の差が開けば開く程、後戻り出来
ないほど深くのめり込んでしまう傾向が強いようです。



極端な例でですが、いわゆるトレード中毒になった人は、常に刺激を求めてポジションを
持っていないと落ち着きがなくなり、不安が常に脳裏をよぎるようになります。私の友人
は株でシステムトレードを行っているんですがかなり厳しい状況におかれています。



例えば、「当日の始値が前日の終値より高いと寄り付で売り、安いと寄り付で買い、大引
けで手仕舞いする」というシステムに、「前日の終値が25日の移動平均より上になると
ポジションをとらない」というフィルターを組み込んでいたと過程します。



前日の終値が25日の移動平均より下にある時には毎日のようにポジションをとりますが、
前日の終値が25日の移動平均より上にくると急にポジションをとることがなくなります。



それまで毎日のようにポジションを持っていた人間が急に、フィルターのために何日間も
続けてポジションをとらない日が続くとトレーダーは落ち着かなくなります。



ポジションを持たないで価格のチェックだけをすることがとても退屈で苦痛であると感じる
ことになります。特にフィルターを用いないでポジションをとっていたら、もっと大きな利益
をとれたような日があると、もう大変です。苦痛及び周囲の不信感はさらに拡大します。



システムを無視して、ポジションを持ちたくなります。数年間のデータを使って検証した結果
フィルターが有効である事を本人も理解しているのにも関わらず・・・・・。



ですので、FXにかぎらずシステムトレードで市場から利益を引き出すためにはポジション
を持たない退屈と苦痛に耐えなければなりません。



儲けるために投資を始めたのに確立性を求める為にシステムトレードを導入したのに、いつ
の間にか刺激を得るためにトレードをするのかをはじめによく考えておくべきです。トレード
をしない日もトレーディングシステムの一部なのですから。

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タグ:FX
posted by FX取引でFXシステムトレード at 20:57 | システムトレードについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

システムトレードのメリット・デメリット

 
今回はシステムトレードのメリットとデメリットについて誠に簡単では
ございますが解説させていただきたいと思います。

 
 
<システムトレードのメリット>
 
 
多くの個人投資家が相場観や直感に依存するため心理的不安を自
ら呼び起こしますがは関係ありません。
 
 
感情リスクが裁量トレードが勝てない大きな要因ですが、感情に全
く頼る必要がありませんので、心理面でも絶対的優位に投資を行え
るのがシステムトレードの強みであります。
 
 
 
システムトレードを実践することによりリスク管理がほぼ完璧に行え
るので、(個人差は当然ございます)賭けのような無謀な売買は行う
ことが無くなるのでります。これが一番のリスク回避となります。

 
 
システムトレードは相場分析に必要とされるテクニカル指標の有効
性なども統計的に解析され尽くされているので、惑わされて不安に
陥る心配が圧倒的に少なくなります。
 
 
 
システムトレードを実践することによって、一年を通してトータルで
得た利益を利率として計算することが出来ます。
 
 
 
システムトレードを構築することにより、ただひたすら売買サインに
従ってトレードを行うので、準備等を含めた、トレードに費やす時間
が圧倒的に少なくなります。(自由な時間が多くなります)

 
 
<システムトレードのデメリット>

システムトレードは過去のデータをもとに設計されている為に、極端
に相場環境が大きく変化すると対応する事ができなくなる可能性が
ございます。(ハリケーンや地震などの災害、戦争やテロなど)
 

 
システムトレードは売買サイン理論上では機能していても、最終的な
判断を下すのは人間であるため、何も考えずにひたすら売買サイン
に従ってトレードを行えば良いのです。
 
 
しかし、人間は感情に左右される生き物であるため、当日の心理状
態によっては、システムトレードのサインを無視し、あてにならない
直感的売買を行う可能性があります。
 
 
 
システムトレードを行っていると、周囲から常に冷たい視線を向けら
れます。(不労所得を得ているかのように思われているのでしょう)
 
 
 
システムトレードは一度システム構築してしまえば単純に売買サイン
に従うだけなので退屈です。普通に売買するときのような興奮は味合
うことができませんので注意が必要です。


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タグ:個人投資家
posted by FX取引でFXシステムトレード at 15:49 | システムトレードについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

バーチャルトレードでサインの練習

 
人の話を聞いたり、本や雑誌を見ながら見よう見まねでモデルを実際
に運用してみると、最初は予想以上にうまくいきません。
 
 
 
なぜかというと、システムトレードはあくまでも作り上げたモデル自身
がトレードすることになりますので、最初は自分の意志に反して行動
することに対して戸惑うこととなります。
 
 
自由なはずが、まったく自由ではないことに対して苦痛に思います。
 
 
こうしたことから、システムトレードを始めた当初は自分の意志を優先
してサインを無視してしまうこととなり、混乱が生じます。
 
 
 
この間も利益を生んでいるのであれば全く問題ないのですが、損益
ばかりを生み出している状態では問題です。ですので、最初はバー
チャルトレードで取引することをお勧めします。
 
 
 
基本的にこうすることで損をするというリスクがないことから、不安が
ないため、安心してサイン通り取引することができます。
 
 
 
サインどおりに取引することがシステムトレードの基本ですが、この
基本中の基本が簡単なようで難しく、苦戦することとなります。
 
 
 
ですので、ある程度忠実にサインどおりトレードができるようになるま
では、バーチャルトレードで練習することをおススメします。
 
 
 
バーチャルトレードといっても決して侮ることはできません。シュミレ
ーションする上でも非常に役立ちますので利用すべきです。


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posted by FX取引でFXシステムトレード at 04:15 | システムトレードについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

複数のモデルを同時にテスト運用する

 
実際にバックテストはシステムを構築する上で絶対に必要とされる
わけですが長けれ長いほど良いというわけではありません。
 
 
 
人によってはバックテストの期間として5年以上行なうべきであると
長期間に渡るバックテストの重要性を説いています。
 
 
 
ユーロが市場に本格的に流通するようになってから為替データは
大きく変わっているので確かにその通りだと思います。
 
 
 
トレンドが発生しやすい状態になったので変動率がそれ以前よりも
確実に小さくなったからです。そして、昨年後半から信用不安から
一日のボラティリティが極端に拡大しています。
 
 
 
こうした状況下では短期でのトレンドが発生しずらいので、修整を
余儀なくされる場面が増えています。
 
 
 
米金融当局の政策金利がこれほどまでに頻繁に利下げが繰り返
される場面も珍しいので、テクニカルよりもファンダメンタルズ分析
がより重要視される場面ではなおさらのこと難しいと思います。
 
 
 
なので、個人的にはバックテストは3年程に区切りをつけて行いな
がら仮想取引で何パターンかのモデルを平行して運用し、数ヶ月
ごとに検証し、良いモデルと入れ替える方が得策だと思います。
 
 
 
そして、実際にマーケットが今現在のような状況に陥ることは数年
前には到底予測できなかったわけです。
 
 
 
同様に将来を確実に予測することは不可能なので、常にマーケット
の状態に合わせるために同時進行で異なる条件を設定したモデル
もないがしろにせず大切に育てていくべきだと思います。

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posted by FX取引でFXシステムトレード at 21:41 | システムトレードについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

情報を整理してシステムに反映する

 
残念ながら苦労に苦労を重ねてようやく自分だけのシステムを完成
させても未来永劫に渡って高い投資効果が得られるわけではない
ので必然的に調整してやる必要があります。
 
 
 
しかし、どこを改良してやればよいのか日々トレードを繰り返している
と、残念ながら中々こうした点に気づくことができないのですが、視点
を少しずらしてやることで色々なきづきが与えられます。
 
 
 

例えばチャートにて為替レートの表面的な動きと、投資家の心理が
見え隠れする実態てきな動きが理解できます。

 
 
 

そして、実際の相場ではテクニカル分析にて簡単に判断できる場合
もあれば、あまりにも乱高下を繰り返しているため、テクニカル分析

を当てはめるべきでは無い場合も少なからずあります。
 
 
 
また、常に変動し続ける数値に関しましても、しっかりと考慮した上で
投資判断を下さなければならない場面と、反対に考慮しすぎない方
がかえって良い投資判断が下せる場合もあります。
 
 
 
実際に考慮する必要がある数値とそうでない数値を識別する必要が
あり、システムトレードでどのように反映させるかがカギとなります。
 
 
 

為替レートの数値にとらわれず、多数の移動平均線との組み合わせ
により、本当に必要となる数値だけを抽出し、不要な情報を排除する

仕組みを作り上げることで勝率が確実に向上します。
 
 
 

そうした中で、利益の最大化をはかるために運用資金のうち、いくら
くらいを投入すべきか計算した上で利益の最大化を図ります。



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posted by FX取引でFXシステムトレード at 19:22 | システムトレードについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

検証を徹底してシステムの精度高める

 
為替の動きをある程度予想した上であてることも不可能ではない
のですが、予想の精度を高めて当てることに力を入れると思うよう
な結果を出しずらくなりますので注意が必要です。
 
 
 

実際に、様々なデータを利用することで、ある程度予想することが
できますが、そのデータを利用したことによりどのような結果とな
ったのかといったことを検証することもできます。

 
 
 

こうした一連の流れをシステムに反映することもできるので、結果
として予想の的中率を高めることができるのですが、だからといっ
て資金配分を大幅に変更してしまうと痛い目いにあります。

 
 
 
資金配分を調整してやるだけで得られる利益に大きな差が生じま
すので、実際に資金を投入する感覚や資金の配分する量をどの
くらいすればよいか検証すると色々なことが見えてきます。
 
 
 

調子が良い時と、それほど調子が良いとは感じられない場合もある
のですが、チャート分析を行なうと、良い時の波形と悪い時の波形
が浮かび上がり、良い時の波形を活用するように設定します。

 
 
 

そうすることで、投資効率は高まるのですが、残念ながら延々と同
じ相場展開が続くわけではないので、ある程度調整が必要です。

 
 
 
成績があまり思わしく無いようなときでも、原因を色々と調べながら
検証することで、改善策が得られるようになります。
 
 
 
なのでもしかしたら、こうした地味な作業が成功したときが、システ
ムトレードの一番の魅力なのかもしれません。


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posted by FX取引でFXシステムトレード at 23:33 | システムトレードについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

システムなら自分のペースで取引可能


米国市場での金融不安が深刻なレベルにまで拡大していることから
今後より一層難しい相場展開が予想されます。
 
 
 
そうした状況でもシステムトレードなら売買ルールをしっかり構築する
ことで、大きな損失を避けながら利益を積み上げることができます。
 
 
 
例えばドル・円のロングポジションをたくさんもっていて、ドルの先高観
が強いとされている相場であったとしても、突然悪材料がでたことで、
ドル・円が、急落してしまったと仮定します。

 
そして、悪い時には悪いことが重なるもので、様々な情報が頭の中を
交錯するも、先高観が強かったので、ストップロスを設定していない
状況下におかれることになってしまいます。

 
こういったケースに通常の裁量取引であれば遭遇する機会は少な
くないと思いますのである意味デメリットです。

 
一時的な急落によって、先高観が変化したわけではございません
ので、そのままポジションを維持するか、または仕切るかで悩み、
考えている間に含み損んは膨らむ一方です。


決済するまで、ほんとうに、不安な状態が続きます。しかし、システ
ムトレードであれば、上述したことは起こりません。

 
といいますのも、あらかじめ損益及び利益確定のシステムが出来
上がっているので、自動的問題が処理されてしまうからです。

 
システムトレードに切り替えてから経済指標の速報やアナリストの
レポートなどを読むことは、ほぼ無くなりました。

 
費やす時間としては圧倒的にバックテストを行っている時間の方が
多いので、経済指標が予想より悪かったためにポジションを維持、
仕切るで悩んだりストレスを溜め込むことはございません。
 
 
 
しかし、モデルがバックテストの結果とかけ離れた成績をだしてしま
ったり、他に良いモデルができた場合はどちらを取るかで悩みます。



システムトレードは自分のペースでトレードできます。

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posted by FX取引でFXシステムトレード at 20:43 | システムトレードについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

システムを構築する過程での問題点


金融不安や、世界的に景気後退局面入りが進んでいることから
コレまで以上にファンダメンタルズの重要性が高まっています。



ですので、システムを改良する上でやりにくい部分もあると思い
ますので、今回はシステムを構築する上で遭遇しやすい問題点
などについて簡単に解説させて頂きたいと思います。



システムトレードに限らず、FX(外国為替証拠金取引)取引で、
資産形成を考えていらっしゃるのであれば、FX取引をはじめる
にあたって重要なのは小さな資金で始めることです。



いきなり大きな資金を投入して大穴を狙うようなトレードを行なう
と仮に成功したとしても、実力はそれほど高まりません。



ですのでFX取引を開始するにあたり、小さな資金で、少しづつ、
回数を積み重ねていくことが大切です。



もし仮に、失敗した場合でも、損失は自然と小さく抑えることが
できるので、安心してトレードに取り組むことができます。



こういうことをいうと、かならず利益も小さくなることを心配され
る方が多いのですが、利益は回を重ねるごとに増えていき、
損失は小さいので限定することができます。



投資出来る金額も少なくなっていきますので自然と損失は縮小
することとなり、利益は無限で、損失は限定となります。



上述したこととはシステムトレード、裁量取引の両方に対して
有効な考えだと思っております。


⇒【脅威のFX取引】新しい感覚のシステムトレード




(注)投資は、かならず自己責任でお願いします。

掲載された文章・情報につきましては、誤字、御配信
など、一切責任は負いませんので予めご了承下さい。

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posted by FX取引でFXシステムトレード at 20:52 | システムトレードについて | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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