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フォーワードテストのためのポイント

基本的ににおけるは、ある一定期間さかのぼった時間
以前のデータを用いることによってでパラメータを決定します。
 
 
 
そして、決定してから現在までのデータを追加することによって、システムが正常に機能
しているかを確認するための手法となっています。
 
 
 
ちなみに、パラメータを決定するためのデータ期間を統計期間といいます。そして、フォ
ワードテストは統計期間のデータのみを用いて設計されたシステムが、統計期間以降
も機能しているかを確認するためのテストとなっているのです。
 
 
 
そして、一般的には統計期間毎に、システムのパラメータを最適化するのですが、その
システムに現在までの統計期間外データを追加することによって、実際の資産カーブ
の推移などを測ることに用いられる場面が比較的多く見受けられます。
 
 
 
また、統計期間の取り方によって最適なパラメータは変化するのが普通であることから、
パラメータのほんのわずかな誤差が生じることによって、その後の資産カーブの波が大
きく変動する場合が枚挙にいとまがありません。
 
 
 
こうしたことから、最適パラメータの設定に関しましては多分に裁量に負う部分が多い点
があげられます。こうしたことから、できるだけカーブフィッティングに陥らないようするた
めにも、できる限り極端なピークは避ける必要がございます。


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タグ:データ
posted by FX取引でFXシステムトレード at 22:41 | システムトレード用語について | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

ドローダウンの役割りと仕組について


裁量トレードで指標を一切使わずにトレードされている方が少ない
のと同様にシステムトレードでも色々な指標を組みこみます。
 
 
 
今回はドローダウンの仕組みと特徴について誠に簡単ではござい
ますが、解説させて頂きたいと思います。
 
 
 
ドローダウンはシステムトレードを行う上で損失額を示す大変重要
な指標です。ですので、表示される数値が大きければ大きいほど
システム運用中に発生する損失が大きいと判断できます。
 
 
 
こうしたことから実際のトレードで負けがこんでいる状態を示す指標
がドローダウンなのだと覚えて下さい。
 
 
 
もし、仮に最大ドローダウンが大きければ、単純に利益と損失が大き
く乱高下するシステムだと判断することができます。
 
 
 
そして、常に最大ドローダウンを更新する必要性に迫られた状態に
あるのであれば、利益を積み重ねるのではなく、その反対の損失を
積み重ねるシステムだと判断することができるわけです。
 
 
 
上述したことから最大ドローダウンとはこの数値は小さければ小さい
ほうがより安定しているシステムであることが判断出来ます。
 
 
 
ですので、最大ドローダウンはシステムの組成時には注目する指標
なので外すことができないくらい重要です。


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posted by FX取引でFXシステムトレード at 17:20 | システムトレード用語について | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

トレーリング・ストップについて


トレーリング・ストップとは、玉を手仕舞いするときの手法で、
単純な損切り手仕舞いではありません。



相場にて、当初の思惑通りに動いており、すでに利が乗って
いる状況にあると仮定します。



そうした状況下において一時的な逆行をきっかけに、冷静に
手仕舞うために、逆行した際に手仕舞いを決断する価格を、
あらかじめ現在の相場水準に近づけていくことをさします。



相場では良くも悪くも玉を仕掛けたあと、思惑が大きく外れ
たことで損切りを単純な価格条件で設定する場合があります。



しかし思惑通りの方向に動くことにより、もし十分に利の乗
っている状況になれば最初の損切りルールは無効となります。



利が乗っている状況にあるだけに、いつ手仕舞いしても利食い
できるわけですが、こうした状況下にあると人間はだれしも、
期待が膨らむだけに冷静さを欠くことになります。


そして、時間の経過とともに判断と決断が鈍くなります。


勝機のタイミングを逃すことを避けるため、一時的な逆行で、
確実に手仕舞うために現在の水準に近い価格を、設定し直し
ていく作業をさすシステム売買的な数値的ルールです。


【脅威】新しい感覚のシステムトレード




(注)投資は、かならず自己責任でお願いします。

掲載された文章・情報につきましては、誤字、御配信
など、一切責任は負いませんので予めご了承下さい。

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posted by FX取引でFXシステムトレード at 21:35 | システムトレード用語について | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

RSQについて



【FXで始めるシステムトレード入門】


RSQは相関係数を2乗することで算出され、RSQを利用する上で資金曲線分析を行う
のであれば、プラス・マイナスを問わず、RSQの数値が高いほど、トレーディングを
行う上で良いシステムと捉らえることができます。



仮に、手持ちの投資金がマイナス傾向にあったとしても、RSQが高ければ、ポジション
を反転(売りと買いを反転する)することにより、利益をだせる可能性が高まるためです。



また、RSQは0〜100の間を変動し、100に近づくにつれ、資金は線形的(直線的)に
増加していることになります。



今現在、トレーディングシステムの評価方法につきましては、色々あることから迷って
しまうかもしれません。一つあげるとするならば資金曲線分析が良いです。



資金曲線分析とは、資金増加カーブがどれだけ線形かということを表す分析法で、
利益率が高いものが必ずしも良いとは限らないようです。



資金曲線分析はExcelで簡単に計算でき、A行に経過日数、B行に累計資産残高を
セットし、どこかのセルに以下の通り表示されることとなります。

=RSQ(A_Start:A_End、B_Start:B_End)*100



これは0〜100の値を取りますが、70以上なら比較的安定していると判断し、20以下
なら危険な状態にあると判断します。





(注)投資は、かならず自己責任の範囲でお願いします。

掲載された文章・情報につきましても、必ずご自身で実際に、ご確認頂けますよう
お願いします。当方では利用者の損害につきましては、誤字、御配信を含めまして
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posted by FX取引でFXシステムトレード at 17:11 | Comment(0) | TrackBack(0) | システムトレード用語について | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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